TY -的A2黄至岑溪盟歌,Huilin盟——彭Diyun盟——黄,鑫PY - 2020 DA - 2020/05/31 TI -将研究报告和市场情绪对股票超额收益预测:中国大陆的SP - 8894757六世- 2020 AB -股票超额收益的预测量化交易的一个重要研究课题,基于机器学习和预测股票价格收到越来越多的关注。本文以2014年7月至2017年9月中国a股的数据为研究对象，提出了研究报告与投资者情绪相结合的股票超额收益预测方法。该方法对分析师发布的个股进行测度，分离研究报告关注度和评级情绪两个指标，根据外部市场因素计算投资者情绪，并使用LSTM模型表征股票的时间序列特征。结果表明:(1)采用了精度和F1评价指标，算法优于基准算法。(2)深度学习LSTM算法的性能优于传统机器学习算法SVM。(3)投资者情绪作为模型的初始隐藏状态，可以提高算法的准确性。(4)拆分研究报告的注意力以投资者情绪和价格这两个指标作为模型的输入，可以有效地提高模型的绩效。doi.org/10.1155/2020/8894757 DO - 10.1155/2020/8894757 JF - Scientific Programming PB - Hindawi KW - ER -