TY - JOUR A2 - He, Lin-Yun AU - Bian, Yuetang AU - Wang, Yu AU - Xu，陆PY - 2020 DA - 2020/12/10 TI -系统性风险蔓延在重建金融信贷网络银行和公司内部部门基于DebtRank模型SP - 8885657六世- 2020 AB -本文致力于建立一个多层的金融网络银行部门和公司内部部门(非银行)资产负债表上的两种类型的代理并对重构网络中的系统风险传染进行了评估。系统风险传染评估基于DebtRank模型，通过分析各银行股权的相对损失和网络的脆弱性，综合考虑银行间信贷和银行对企业贷款的交易对手风险两种传播渠道。对系统风险传染过程的演化过程进行了计算模拟，考虑了网络结构、agent初始风险状态、外部冲击比、流动性流动率以及网络的不同层次等可能的影响因素。研究结果表明，重构的网络在假设的市场环境下是绝对脆弱的，且风险传染过程呈现非线性行为。具体而言，当网络的平均程度和外部冲击比增加时，风险传染速度相对较高，从而对网络产生的负面影响更强烈。此外，银行企业层的倒闭风险对金融系统的负面影响要大于银行间市场的风险。不同的金融市场流动性会导致风险传染速度和资产损失程度的明显差异。另外，两层网络对风险传染过程的影响不同，导致各层银行的状态完全不同。 SN - 1026-0226 UR - https://doi.org/10.1155/2020/8885657 DO - 10.1155/2020/8885657 JF - Discrete Dynamics in Nature and Society PB - Hindawi KW - ER -