TY -的A2 Cacace菲利普盟——刘Zhaopeng PY - 2020 DA - 2020/11/04 TI -期权定价公式在一个新的不确定的股票向均数回归模型与浮动利率SP - 3764589六世- 2020 AB -选择在金融市场中发挥非常重要的作用,和期权定价已经成为学者讨论的焦点问题之一。本文提出了一种新的不确定浮动利率均值回归股票模型，其中利率假定为不确定Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型。推导了欧式期权和美式期权的定价公式 α 路径的方法。此外，还讨论了不确定期权定价公式的一些数学性质。最后，通过数值算例说明了模型的有效性。SN - 1026-0226 UR - https://doi.org/10.1155/2020/3764589 DO - 10.1155/2020/3764589 JF -自然和社会中的离散动力学