TY -的A2 Villatoro弗朗西斯科r . AU -吴Sulin AU -杨,Shenggang盟,吴一帆盟——朱Sangzhi PY - 2020 DA - 2020/10/26 TI -间隔中国存款保险定价研究SP - 1531852六世- 2020 AB -本文首先提出了一种欧式期权定价方法,基于三角形直觉模糊数的存款保险。在该方法中,我们考虑同时银行资产价值的随机性和模糊性,因此,该方法可以充分反映银行资产价值的不确定性。这种方法fuzzifies银行资产的价值,重新提交到原始存款保险期权定价模型作为模糊随机变量,然后给出了解析公式使用中性的存款保险费率的方法。在这之后,我们也进行了数值分析。在特定的,我们获得的溢价间隔和关键参数的静态分析。最后,七个小型和中型银行湖南在中国作为例子来验证提出的区间定价模型。布莱克-斯科尔斯期权定价模型和吉田的三角模糊模型也用于比较。研究结果表明,提出的区间利率获得存款保险的欧式期权定价方法可以更好地反映银行资产评估的不确定性比固定利率从布莱克-斯科尔斯期权定价模型。此外,本文提出的模型也优于吉田的模型在实践中。SN - 1026 - 0226 UR - https://doi.org/10.1155/2020/1531852 - 10.1155 / 2020/1531852摩根富林明离散动力学自然界和社会中PB - Hindawi KW - ER